Стохастические задачи о разладке, Ширяев А.Н., 2017

К сожалению, на данный момент у нас невозможно бесплатно скачать полный вариант книги. Ссылки на файлы изъяты с этой страницы по запросу обладателей прав на эти материалы.

Но вы можете попробовать скачать полный вариант, купив у наших партнеров электронную книгу здесь, если она у них есть наличии в данный момент.

Также можно купить бумажную версию книги здесь.



Стохастические задачи о разладке, Ширяев А.Н., 2017.

Монография преследует двоякую цель — с одной стороны, изложить основные положения теории оптимальных правил остановки, составляющий тот раздел теории вероятностей, который имеет дело со стохастическими оптимизационными проблемами, и, с другой стороны, изложить основные положения в решении задач скорейшего обнаружения момента спонтанного изменения вероятностных характеристик (момента «разладки»), которое опирается на методы оптимальных правил остановки.

Стохастические задачи о разладке, Ширяев А.Н., 2017


Стохастические θ-модели (параметрический подход).
Из приведенных во введении рассмотрений мы видим, что многие вероятностно-статистические схемы, например контроля качества продукции, таковы, что в поведении наблюдаемых случайных последовательностей происходит «сбой» в характере вероятностных распределений. В настоящем параграфе будет описана достаточно общая схема, называемая «стохастической θ-моделью», охватывающая и рассмотренные выше случаи, в которых под моментом θ понимается момент изменения вероятностных характеристик («разладка»).

Оглавление.
Предисловие.
Введение.
ГЛАВА I.Вероятностно-статистические модели в задачах скорейшего обнаружения. Дискретное и непрерывное время.
ГЛАВА II.Основные постановки и решения задач скорейшего обнаружения. Дискретное время.
ГЛАВА III.Оптимальные правила остановки. Общая теория для случая дискретного времени.
ГЛАВА IV.Оптимальные правила остановки. Общая теория для случая дискретного времени в марковском представлении.
ГЛАВА V.Оптимальные правила остановки. Общая теория для случая непрерывного времени.
ГЛАВА VI.Основные постановки и решения задач скорейшего обнаружения. Непрерывное время. Модели с броуновским движением.
ГЛАВА VII.Многоэтапная задача скорейшего обнаружения нарушения стационарного режима. Модель с броуновским движением.
ГЛАВА VIII.Разладка на фильтрованных вероятностных пространствах.
ГЛАВА IX.Байесовские и вариационные проблемы различения гипотез. Модели с броуновским движением.
ГЛАВА X.Некоторые применения в финансовой математике.
Литература.
Указатель обозначений.
Предметный указатель.

Купить - rtf .

Купить .



По кнопкам выше и ниже «Купить бумажную книгу» и по ссылке «Купить» можно купить эту книгу с доставкой по всей России и похожие книги по самой лучшей цене в бумажном виде на сайтах официальных интернет магазинов Лабиринт, Озон, Буквоед, Читай-город, Литрес, My-shop, Book24, Books.ru.

По кнопке «Купить и скачать электронную книгу» можно купить эту книгу в электронном виде в официальном интернет магазине «ЛитРес», и потом ее скачать на сайте Литреса.

По кнопке «Найти похожие материалы на других сайтах» можно найти похожие материалы на других сайтах.

On the buttons above and below you can buy the book in official online stores Labirint, Ozon and others. Also you can search related and similar materials on other sites.


Дата публикации:






Теги: :: ::


Следующие учебники и книги:
Предыдущие статьи:


 


 

Книги, учебники, обучение по разделам




Не нашёл? Найди:





2024-06-19 19:23:04