Вероятность - 2, Ширяев Л.Н., 2004

Вероятность - 2, Ширяев Л.Н., 2004.

Настоящее издание (в двух книгах «Вероятность — 1» и «Вероятность — 2») представляет собой расширенный курс лекций по теории вероятностей. Вторая книга «Вероятность — 2» посвящена случайным процессам с дискретным временем (случайным последовательностям). Основное внимание здесь уделяется стационарным последовательностям (в узком и широком смысле), мартингалам и марковским цепям. Даны применения к вопросам оценивания и фильтрации в Случайных последовательностях, к стохастической финансовой математике, теории. страхования и задачам об оптимальной остановке. Приведен также очерк истории становления теории вероятностей. В историко-библиографической справке указываются источники приводимых результатов, даются комментарии и указывается дополнительная литература. В конце каждого параграфа даются задачи. Первая книга «Вероятность — 1» содержит материал, относящийся к элементарной теории вероятностей, математическим основаниям и предельным теоремам. Книги рассчитаны на студентов физико-математических специальностей университетов. Могут служить учебным пособием для аспирантов и справочным пособием для специалистов.




Фильтр Калмана—Бьюси и его обобщения.
С вычислительной точки зрения данное выше решение задачи фильтрации ненаблюдаемой компоненты в по наблюдениям е не является удобным, поскольку, будучи выраженным в спектральных терминах, оно для своей реализации требует обращения к аналоговым устройствам. В схеме, предложенной Калманом и Бьюси, синтезирование оптимального фильтра осуществляется рекуррентным способом, что дает возможность реализации с помощью цифровых вычислительных устройств. Есть и другие причины, обусловившие широкое применение фильтра Калмана—Бьюси. Одна из них состоит в том, что он «работает» и без предположения стационарности последовательностей (0, е).



Бесплатно скачать электронную книгу в удобном формате, смотреть и читать:
Скачать книгу Вероятность - 2, Ширяев Л.Н., 2004 - fileskachat.com, быстрое и бесплатное скачивание.

Скачать djvu
Ниже можно купить эту книгу по лучшей цене со скидкой с доставкой по всей России.Купить эту книгу


Скачать - djvu - Яндекс.Диск.






Теги: Ширяев :: книги по математике :: математика :: теория вероятностей