Экономико-математические методы, Методические указания, Повага Е.А., Окунев Б.В., 2005

Экономико-математические методы, Методические указания, Повага Е.А., Окунев Б.В., 2005.

  Любая финансовая, кредитная или коммерческая операция предполагает совокупность согласованных ее участниками условий, а именно: сумму кредита (займа, инвестиций), цену товара, сроки, способы начисления процентов и погашения основного долга и т.д. Множественность влияющих в каждом случае факторов приводит к тому, что их совместный результат часто неочевиден (кроме, разумеется, простейших ситуаций). Необходим количественный анализ, часто выходящий за рамки элементарных расчетов.
Совокупность методов расчетов, объединяемых под общим названием финансовые и коммерческие расчеты, финансовая математика, высшие финансовые вычисления, а также применение математического пакета MathCad для автоматизации вышеперечисленных расчетов и является предметом этих методических указаний.

Экономико-математические методы, Методические указания, Повага Е.А., Окунев Б.В., 2005


Проценты и процентные ставки.
Под процентными деньгами или, кратко, процентами в финансовых расчетах понимают абсолютную величину дохода от предоставления денег в долг в любой форме: в виде выдачи денежной ссуды, продажи в кредит, помещении денег на сберегательный счет, учет векселя, покупка сберегательного сертификата или облигаций и т.д.

В какой бы форме не выступали проценты, это всегда конкретное проявление такой экономической категории, как ссудный процент.
При заключении финансового или кредитного соглашения стороны (кредитор и заемщик) договариваются о размере процентной ставки - отношения суммы процентных денег, выплачиваемых за фиксированный отрезок времени к величине ссуды. Интервал времени, к которому относится процентная ставка, называют периодом начисления. Ставка измеряется в процентах, в виде десятичной или натуральной дроби. В последнем случае она фиксируется в контрактах с точностью до 1/16 или даже 1/32.

Начисление процентов, как правило, производится дискретно, т.е. в отдельные (обычно равноотстоящие) моменты времени (дискретные проценты), причем, в качестве периодов начисления принимают год, полугодие, квартал, месяц. Иногда практикуют ежедневное начисление, а в ряде случаев удобно применять непрерывные проценты.

Содержание.
Введение.
Глава 1. Простые проценты.
1.1. Время как фактор в финансовых и коммерческих расчетах.
1.2. Проценты и процентные ставки.
1.3. Формула наращения по простым процентам.
1.4. Практика начисления простых процентов.
1.5. Простые переменные ставки.
1.6. Реинвестирование по простым процентам.
1.7. Дисконтирование и учет по простым ставкам.
Глава 2. Сложные проценты.
2.1. Формула наращения по сложным процентам.
2.2. Формула наращения по сложным процентам, когда ставка меняется во времени.
2.3. Формула удвоения суммы.
2.4. Начисление годовых процентов при дробном числе лет.
2.5. Номинальная и эффективная ставки процентов.
2.6. Учет (дисконтирование) по сложной ставке процентов.
2.7. Номинальная и эффективная учетные ставки процентов.
2.8. Непрерывные проценты.
2.9. Расчет срока ссуды и процентных ставок.
Глава 3. Эквивалентность процентных ставок.
3.1. Финансовая эквивалентность обязательств.
3.2 Эквивалентность процентных ставок.
3.3. Сравнение доходности различных видов вкладов.
Глава 4. Учет инфляции.
Глава 5. Операции с ценными бумагами.
5.1. Доход и доходность операций с денежными обязательствами.
5.2. Доходы от акций.
5.3. Доходы от облигаций.
Глава 6. Потоки платежей.
6.1. Финансовые ренты и их классификация.
6.2. Формулы наращенной суммы Обычная годовая рента.
6.3. Формулы современной величины.
6.4. Зависимость между современной величиной и наращенной суммой ренты.
6.5. Наращенные суммы и современные стоимости других видов постоянных рент.
6.6. Постоянная непрерывная рента.
Глава 7. КРЕДИТНЫЕ ОПЕРАЦИИ.
7.1. Погашение кредита единовременным платежом.
7.2. Погашение задолженности частями.
7.3. Наращение и выплата процентов в потребительском кредите.
Глава 8. ИЗМЕРЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИИ.
8.1. Инвестиционный процесс как объект количественного финансового анализа.
8.2. Чистый приведенный доход.
8.3. Основные измерители эффективности капиталовложений.
8.4. Долгосрочные инвестиции.
Приложение.
Литература.



Бесплатно скачать электронную книгу в удобном формате, смотреть и читать:
Скачать книгу Экономико-математические методы, Методические указания, Повага Е.А., Окунев Б.В., 2005 - fileskachat.com, быстрое и бесплатное скачивание.

Скачать djvu
Ниже можно купить эту книгу по лучшей цене со скидкой с доставкой по всей России.Купить эту книгу



Скачать - djvu - Яндекс.Диск.
Дата публикации:





Теги: :: :: ::


Следующие учебники и книги:
Предыдущие статьи:


 


 

Книги, учебники, обучение по разделам




Не нашёл? Найди:





2021-12-09 10:55:04