Управление рисками предприятия, Уродовских В.Н., 2011

Управление рисками предприятия, Уродовских В.Н., 2011.
 
   Рассмотрены основные предпосылки возникновения рисков, дана их классификация, изложены основы теории управления рисками предприятия. Описаны измерители и показатели производственных рисков, приведены количественные характеристики оценки рисков и критерии выбора решений в условиях неопределенности. Даны основы формирования оптимальных инвестиционных портфелей и описаны модели оценки доходности финансовых активов. Многие теоретические вопросы подкреплены конкретными практическими примерами, решенными в среде Excel.
Для студентов-магистрантов, обучающихся по направлению «Магистр менеджмента, а также для студентов, преподавателей и аспирантов, занимающихся вопросами управления рисками по смежным экономическим направлениям.




ПОНЯТИЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ И РИСКА.
Многообразная предпринимательская деятельность человека (производственная, коммерческая, финансовая) сопряжена с некоторой неопределенностью развития ситуации в будущем. Принимая то или иное решение, связанное с выбором альтернативного варианта в конкретной ситуации, мы имеем дело с неопределенностью исхода, объясняемой недостаточностью, отсутствием или недостоверностью информации в исследуемой области. Неопределенность порождается случайностью стечения обстоятельств, неточностью или отсутствием информации.

Неопределенность отражает многовариантность будущего развития ситуации, т.е. неоднозначность исхода. При этом возможны благоприятные, неблагоприятные и нулевые исходы. Возможность неблагоприятных исходов обычно оценивается риском, поэтому риски можно рассматривать как следствие неопределенности. Основные виды неопределенностей представлены на рис. 1.1.

Оглавление.
Предисловие.
Глава 1. РИСК КАК ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ, ЕГО СУЩНОСТЬ.
1.1. Понятия неопределенности и риска.
1.2. Классификация рисков.
1.3. Факторы риска.
1.4. Управление рисками.
Вопросы и задания для самопроверки.
Глава 2. ИЗМЕРИТЕЛИ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РИСКОВ.
2.1. Зоны предпринимательского риска.
2.2. Математические модели и методы оценки риска.
2.3. Система показателей оценки риска.
2.4. Показатели оценки риска в условиях определенности.
2.4.1. Абсолютные показатели оценки риска.
Оценка риска структуры активов по степени их ликвидности.
Оценка риска потери платежеспособности.
Оценка риска потери финансовой устойчивости.
2.4.2. Относительные показатели оценки риска.
Оценка риска потери платежеспособности.
Оценка риска потери финансовой устойчивости и независимости.
2.4.3. Общие выводы по группе абсолютных и относительных показателей оценки риска.
2.5. Показатели оценки риска в условиях частичной неопределенности.
2.5.1. Вероятностные показатели риска.
Точечная оценка риска.
Интервальная оценка риска.
2.5.2. Статистические показатели риска.
Вопросы и задания для самопроверки.
Задачи для самостоятельного решения.
Глава 3. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СХЕМЫ ОЦЕНКИ РИСКОВ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ.
3.1. Матрица последствий и матрица рисков.
3.2. Выбор решений в условиях неопределенности.
3.3. Критерий выбора решений в условиях частичной неопределенности.
3.4. Критерии выбора решений в условиях полной неопределенности.
3.5. Анализ доходности и риска финансовых операций на основе принципа оптимальности Парето.
3.6. Экспертные методы оценки риска.
3.6.1. Метод «Дельфи».
3.6.2. Метод статистической обработки результатов экспертизы.
3.6.3. Оценка согласованности мнений экспертов.
Вопросы и задания для самопроверки.
Задачи для самостоятельного решения.
Глава 4. ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОПТИМАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПОРТФЕЛЕЙ.
4.1. Основные характеристики портфеля ценных бумаг.
4.2. Понятие множества эффективных портфелей.
4.3. Постановка задачи об оптимальном портфеле.
Вопросы и задания для самопроверки.
Задачи для самостоятельного решения.
Глава 5. МОДЕЛИ ОЦЕНКИ ДОХОДНОСТИ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ.
5.1. Основные индикаторы фондовых рынков.
5.2. Уравнение линии рынка капитала (CML).
5.3. Рыночная модель оценки капитальных активов Шарпа.
5.4. Определение доли рыночного и нерыночного риска активов.
5.5. Модель доходности финансовых активов (САРМ).
5.6. Теория арбитражного ценообразования.
Вопросы и задания для самопроверки.
Использованная и рекомендуемая литература Основная.
Дополнительная.
Журналы.
Интернет-ресурсы.
Приложения.
Приложение 1 Бухгалтерский баланс.
Отчет о прибылях и убытках.
Приложение 2 Критические значения выборочного коэффициента корреляции рангов ркр.
Приложение 3 Рекомендуемые темы рефератов.



Бесплатно скачать электронную книгу в удобном формате, смотреть и читать:
Скачать книгу Управление рисками предприятия, Уродовских В.Н., 2011 - fileskachat.com, быстрое и бесплатное скачивание.

Скачать pdf
Ниже можно купить эту книгу по лучшей цене со скидкой с доставкой по всей России.Купить эту книгу


Скачать - pdf - Яндекс.Диск.




Теги: учебник по менеджменту :: менеджмент :: Уродовских