Методы и алгоритмы финансовой математики, Люу Ю-Д., 2021

Методы и алгоритмы финансовой математики, Люу Ю-Д., 2021.

   Исчерпывающая фундаментальная монография, в которой на доступном уровне излагается фактически вся финансовая математика: от классической и детерминированной финансовой теории до практически всех разделов современной стохастической финансовой математики. Основной акцент в книге делается на прикладные вычисления, что выражается, в частности, обилием приводимых алгоритмов. Многие из них реализованы в виде Java-программ и доступны в Интернете на домашней странице книги.
Для студентов, аспирантов, преподавателей и специалистов в области финансов, а также математиков и программистов, интересующихся приложениями теории вероятностей.




Финансовая технология и финансовые расчеты.
В настоящее время широкое разнообразие финансовых инструментов озадачивает даже специалистов. Индивидуумы и компании могут торговать не только акциями и облигациями, но также опционами, фьючерсами, опционами на биржевые индексы и бесконечно многими другими активами. При желании диверсифицировать портфель из ЦБ можно составить его из соответствующих ЦБ тысяч взаимных фондов и фондов из активов, торгуемых на бирже. Корпорации и местные власти с возрастающей интенсивностью используют сложные комбинации производных ЦБ для уменьшения своих финансовых рисков или просто для спекуляций. Сами же производные ценные бумаги являются финансовыми инструментами, чья стоимость зависит от стоимости других активов. При этом все эти ЦБ появляются в результате развития финансовой технологии, в функции которой как раз и входит выбор финансовых инструментов, способных удовлетворить предпочтения инвестора или помочь ему воспользоваться появившимися арбитражными возможностями.

ОГЛАВЛЕНИЕ.
Предисловие редактора перевода.
Предисловие.
Часть I. КЛАССИЧЕСКАЯ ФИНАНСОВАЯ МАТЕМАТИКА.
Глава 1. Введение.
Глава 2. Анализ алгоритмов.
Глава 3. Основы финансовой математики.
Глава 4. Волатильность цены облигации.
Глава 5. Временная структура процентных ставок.
Часть II. ОПЦИОНЫ И ДРУГИЕ ПРОИЗВОДНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ.
Глава 6. Основные факты теории вероятностей и математической статистики.
Глава 7. Основы опционов.
Глава 8. Арбитраж при оценке стоимости опциона.
Глава 9. Модели оценки стоимости опционов.
Глава 10. Анализ чувствительности опционов.
Глава 11. Теория опционов. Продолжение.
Глава 12. Форварды, фьючерсы, опционы на фьючерсы, свопы.
Часть III. НЕПРЕРЫВНАЯ ФИНАНСОВАЯ МАТЕМАТИКА И ХЕДЖИРОВАНИЕ.
Глава 13. Cтохастические процессы и броуновское движение.
Глава 14. Финансовая математика с непрерывным временем.
Глава 15. Оценка стоимости производных финансовых инструментов в случае непрерывного времени.
Глава 16. Хеджирование.
Часть IV. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ФИНАНСОВЫХ РАСЧЕТОВ.
Глава 17. Деревья.
Глава 18. Численные методы.
Глава 19. Матричные вычисления.
Глава 20. Анализ временных рядов.
Часть V. КЛАСС ЦЕННЫХ БУМАГ, ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ К ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКЕ, И ЕГО ПРОБЛЕМЫ.
Глава 21. Производные ценные бумаги на процентную ставку.
Глава 22. Подгонка временной структуры.
Глава 23. Введение в моделирование временной структуры.
Глава 24. Основы моделирования временной структуры.
Глава 25. Равновесные модели временной структуры.
Глава 26. Безарбитражные модели временной структуры.
Часть VI. НАИБОЛЕЕ ИЗВЕСТНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ.
Глава 27. Ценные бумаги с фиксированной доходностью.
Глава 29. Анализ ценных бумаг, обеспеченных закладными.
Глава 30. Облигации, обеспеченные закладными.
Часть VII. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА УПРАВЛЕНИЯ ПОРТФЕЛЕМ.
Глава 31. Современная портфельная теория.
Часть VIII. ДОПОЛНЕНИЕ.
Глава 32. Программное обеспечение.
Глава 33. Решения к упражнениям и заданиям по программированию.
Глава 34. Русские и английские сокращения.
Глава 35. Некоторые из основных понятий современной финансовой теории.
Литература.
Предметный указатель.

Купить .








Теги: учебник по финансам :: финансы :: Люу