Основы стохастической финансовой математики, в 2 томах, том 1, факты, модели, Ширяев А.Н., 2016

Основы стохастической финансовой математики, в 2 томах, том 1, факты, модели, Ширяев А.Н., 2016.

Предисловие к новому изданию.

Символ вероятностного пространства (Ω, F, P), вынесенный на обложку настоящей книги, подчеркивает, что ее «математика» носит вероятностный, статистический характер. Именно вероятностный подход позволил Л. Башелье (1900 г., [12]) сделать тот важный шаг, который явился, в сущности, началом стохастической финансовой математики и теории случайных процессов (как это отмечено в [280]). С момента публикации диссертации Л. Башелье (1900 г.) прошло много лет, за это время в финансовой математике появились новые теории, методы и подходы, стала яснее ее связь с экономикой и современным стохастическим исчислением, дающим возможность глубже проникать в динамику финансовых данных и ставить вопрос о предсказании их будущего поведения. Именно это исчисление сделало понятным тот факт, что такое важное экономическое понятие, как арбитраж, допускает чисто мартингальное толкование, явившееся, по существу, основой всей стохастической финансовой математики.




§ 1b. Финансовый рынок.

1. Деньги ведут свое начало с того времени, когда люди научились торговать «тем, что они имели» в обмен на «то, что они хотели иметь». Эта система взаимоотношений работает и поныне –– мы используем деньги в обмен на товар (который мы желаем иметь, а продавец, в свою очередь, использует полученные деньги для покупки чего-то другого), а также как средство оплаты услуг. Современная технология революционизировала способы, которыми циркулируют деньги. Так, в настоящее время в США лишь только 8 % всей массы долларов, находящихся в обороте, оплачиваются посредством денежных купюр и монет. Основная же денежная оплата производится чеками и пластиковыми карточками с помощью электронной связи. Помимо функции «средства обращения» деньгам принадлежит важная роль «меры стоимости» и «средства накопления» [108].

Оглавление.

Предисловие к новому изданию
Предисловие
Глава I. Основные понятия, структуры, инструменты, цели и задачи финансовой теории и финансовой инженерии
Глава II. Стохастические модели. Дискретное время
Глава III. Стохастические модели. Непрерывное время
Глава IV. Статистический анализ финансовых данных
Литература
Предметный указатель
Указатель обозначений

Купить .
Купить - rtf .








Теги: Ширяев :: 2016 :: математика