Основы стохастической финансовой математики, в 2 томах, том 1, факты, модели, Ширяев А.Н., 2016

Основы стохастической финансовой математики, в 2 томах, том 1, факты, модели, Ширяев А.Н., 2016.

Предисловие к новому изданию.

Символ вероятностного пространства (Ω, F, P), вынесенный на обложку настоящей книги, подчеркивает, что ее «математика» носит вероятностный, статистический характер. Именно вероятностный подход позволил Л. Башелье (1900 г., [12]) сделать тот важный шаг, который явился, в сущности, началом стохастической финансовой математики и теории случайных процессов (как это отмечено в [280]). С момента публикации диссертации Л. Башелье (1900 г.) прошло много лет, за это время в финансовой математике появились новые теории, методы и подходы, стала яснее ее связь с экономикой и современным стохастическим исчислением, дающим возможность глубже проникать в динамику финансовых данных и ставить вопрос о предсказании их будущего поведения. Именно это исчисление сделало понятным тот факт, что такое важное экономическое понятие, как арбитраж, допускает чисто мартингальное толкование, явившееся, по существу, основой всей стохастической финансовой математики.

Основы стохастической финансовой математики, в 2 томах, том 1, факты, модели, Ширяев А.Н., 2016


§ 1b. Финансовый рынок.

1. Деньги ведут свое начало с того времени, когда люди научились торговать «тем, что они имели» в обмен на «то, что они хотели иметь». Эта система взаимоотношений работает и поныне –– мы используем деньги в обмен на товар (который мы желаем иметь, а продавец, в свою очередь, использует полученные деньги для покупки чего-то другого), а также как средство оплаты услуг. Современная технология революционизировала способы, которыми циркулируют деньги. Так, в настоящее время в США лишь только 8 % всей массы долларов, находящихся в обороте, оплачиваются посредством денежных купюр и монет. Основная же денежная оплата производится чеками и пластиковыми карточками с помощью электронной связи. Помимо функции «средства обращения» деньгам принадлежит важная роль «меры стоимости» и «средства накопления» [108].

Оглавление.

Предисловие к новому изданию
Предисловие
Глава I. Основные понятия, структуры, инструменты, цели и задачи финансовой теории и финансовой инженерии
Глава II. Стохастические модели. Дискретное время
Глава III. Стохастические модели. Непрерывное время
Глава IV. Статистический анализ финансовых данных
Литература
Предметный указатель
Указатель обозначений



Бесплатно скачать электронную книгу в удобном формате, смотреть и читать:
Скачать книгу Основы стохастической финансовой математики, в 2 томах, том 1, факты, модели, Ширяев А.Н., 2016 - fileskachat.com, быстрое и бесплатное скачивание.

Скачать файл № 1 - pdf
Скачать файл № 2 - rtf
Ниже можно купить эту книгу по лучшей цене со скидкой с доставкой по всей России.Купить эту книгу



Скачать - pdf - Яндекс.Диск.
Скачать - rtf - Яндекс.Диск.
Дата публикации:





Теги: :: ::


Следующие учебники и книги:
Предыдущие статьи:


 


 

Книги, учебники, обучение по разделам




Не нашёл? Найди:





2021-01-24 23:07:34