Эконометрика, книга 2, часть 3-4, Носко В.П., 2011

Эконометрика, Книга 2, Часть 3-4, Носко В.П., 2011.

   В учебнике излагаются методы эконометрического анализа — от самых простых до весьма продвинутых. В основе учебника — курсы лекций, прочитанные автором в Институте экономической политики им. Е.Т. Гайдара, на механико-математическом факультете Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова и на экономическом факультете РАНХиГС.
Учебник состоит из двух книг (четырех частей): в кн. 1 рассматриваются линейные модели регрессии; модели стационарных и нестационарных временных рядов, особенности регрессионного анализа для стационарных и нестационарных переменных; в кн. 2 — модели одновременных уравнений, модели с дискретными и цензурированными объясняемыми переменными, модели для анализа панельных данных; модель стохастической границы производственных возможностей, а также содержится дополнительный материал по анализу временных рядов (прогнозирование, методология векторных авторегрессий и др.). В каждой части учебника имеется словарь употребляемых в ней терминов. Для студентов, аспирантов, преподавателей, а также для специалистов по прикладной экономике.

Вторая книга учебника состоит из двух частей (части 3 и 4) и предполагает свободное владение материалом, содержащимся в первой книге. Как и в первой книге, основные акценты в изложении смещены в сторону разъяснения базовых понятий и основных процедур статистического анализа с привлечением смоделированных и реальных экономических данных.

В третьей части учебника рассматриваются методы статистического анализа моделей с дискретными объясняющими переменными, систем одновременных уравнений, панельных данных, а также структурные и приведенные формы векторных авторегрессий и моделей коррекции ошибок. Включенный в третью часть лекционный материал в основном соответствует материалу, содержащемуся в ранее изданной книге автора.

Содержание
Предисловие 6
Предисловие ко второй книге 8
Часть 3 СИСТЕМЫ ОДНОВРЕМЕННЫХ УРАВНЕНИЙ, ПАНЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ, МОДЕЛИ С ДИСКРЕТНЫМИ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ОБЪЯСНЯЕМЫМИ ПЕРЕМЕННЫМИ
Раздел 1. СИСТЕМЫ ОДНОВРЕМЕННЫХ УРАВНЕНИЙ 11
Тема 1.1. Идентифицируемость структурной формы системы одновременных уравнений 11
Тема 1.2. Оценивание систем одновременных уравнений 42
Раздел 2. СТРУКТУРНЫЕ И ПРИВЕДЕННЫЕ ФОРМЫ МОДЕЛЕЙ КОРРЕКЦИИ ОШИБОК 86
Тема 2.1. Структурные и приведенные формы векторных авторегрессий и моделей коррекции ошибок 86
Раздел 3. ПАНЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 105
Тема 3.1. Панельные данные: модель пула, модель ковариационного анализа, модель кажущихся несвязанными регрессий 105
Тема 3.2. Модели с фиксированными и случайными эффектами 129
Тема 3.3. Двунаправленные модели 156
Тема 3.4. Несбалансированные панели, эндогенные объясняющие переменные, модели с индивидуально-специфическими переменными 163
Тема 3.5. Динамические модели 173
Раздел 4. МОДЕЛИ С ДИСКРЕТНЫМИ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ОБЪЯСНЯЕМЫМИ ПЕРЕМЕННЫМИ 185
Тема 4.1. Модели, в которых объясняемая переменная принимает только два различных значения 185
Тема 4.2. Модели, в которых объясняемая переменная принимает несколько различных значений 212
Тема 4.3. Цензурированные модели регрессии (тобит-модели) 228
Тема 4.4. Модели бинарного выбора для панельных данных 249
Тема 4.5. Тобит-модели для панельных данных 261
Задания для семинарских занятий, работы в компьютерном классе и для самостоятельной работы 271
Приложение. Статистические данные к заданиям 306
Литература 311
Глоссарий 313
Часть 4 ВРЕМЕННЫЕ РЯДЫ: ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГЛАВЫ. МОДЕЛЬ СТОХАСТИЧЕСКОЙ ГРАНИЦЫ
Раздел 5. СГЛАЖИВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ 327
Тема 5.1. Адаптивные методы, метод наименьших квадратов 327
Тема 5.2. Прогнозирование по моделям AR, M A, ARM A, ARIM А 360
Раздел 6. МЕТОДОЛОГИЯ ВЕКТОРНЫХ АВТОРЕГРЕССИЙ 392
Тема 6.1. Прогнозирование по модели векторной авторегрессии, проверка наличия причинности по Грейнджеру для двух и более рядов 392
Тема 6.2. Методология VAR 414
Тема 6.3. Эмпирические исследования 440
Тема 6.4. Нестабильные VAR 467
Раздел 7. ТЕСТЫ НА ЕДИНИЧНЫЕ КОРНИ И НЕЛИНЕЙНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ. ДИНАМИЧЕСКИЙ МЕТОД НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ 489
Тема 7.1. Тесты на единичные корни и нелинейные преобразования 489
Тема 7.2. Динамический метод наименьших квадратов для оценивания коинтегрирующего вектора системы интегрированных рядов 504
Раздел 8. МОДЕЛЬ СТОХАСТИЧЕСКОЙ ГРАНИЦЫ 515
Тема 8.1. Модель стохастической границы для перекрестной выборки 515
Тема 8.2. Модели стохастической границы для панельных данных 531
Задания для семинарских занятий, работы в компьютерном классе н для самостоятельной работы 537
Приложение. Таблицы статистических данных к заданиям 558
Литература 563
Глоссарий 567
Предметный указатель 572



Бесплатно скачать электронную книгу в удобном формате, смотреть и читать:
Скачать книгу Эконометрика, книга 2, часть 3-4, Носко В.П., 2011 - fileskachat.com, быстрое и бесплатное скачивание.

Скачать djvu
Ниже можно купить эту книгу по лучшей цене со скидкой с доставкой по всей России.Купить эту книгу


Скачать книгу Эконометрика, Книга 2, Часть 3-4, Носко В.П., 2011 - Яндекс Народ Диск.

Скачать книгу Эконометрика, Книга 2, Часть 3-4, Носко В.П., 2011 - depositfiles.




Теги: учебник по экономике :: экономика :: Носко