Данная работа посвящена изучению решений стохастических дифференциальных уравнений, а также использованию метода стохастических дифференциальных уравнений для изучения свойств процессов Маркова и для исследования сходимости последовательности цепей Маркова к непрерывному процессу В книге освещены вопросы стохастических интегралов и стохастических дифференциальных уравнений, что позволяет изучить вопрос об абсолютной непрерывности мер, соответствующих процессам Маркова; стохастические интегралы могут быть использованы и для уточнения предельных теорем для последовательности сумм независимых случайных величин. Книга рассчитана на студентов, аспирантов, научных работников, работающих в области теории вероятностей или тех разделов физики и техники, в которых используются вероятностные методы.









Подписаться на RSS ленту ГДЗ, ЕГЭ, ГИА, подготовка к экзаменам, книги, готовые домашние задания, наука и обучение, анекдоты, презентации, словари, все для преподавателей, школьников для всех классов и студентов всех курсов. А ты Нашёл то, что тебе нужно?