учебник по эконометрике

Эконометрика, Начальный курс, Учебник, Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А., 2004

Эконометрика, Начальный курс, Учебник, Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А., 2004.

Учебник содержит систематическое изложение основ эконометрики и написан на основе лекций, которые авторы в течение ряда лет читали в Российской экономической школе и Высшей школе экономики. Подробно изучаются линейные регрессионные модели (метод наименьших квадратов, проверка гипотез, гетероскедастичность, автокорреляция ошибок, спецификация модели). Отдельные главы посвящены системам одновременных уравнений, методу максимального правдоподобия в моделях регрессии, моделям с дискретными и ограниченными зависимыми переменными. В шестое издание книги добавлены три новые главы. Глава «Панельные данные» дополняет книгу до полного списка тем, традиционно включаемых в современные базисные курсы эконометрики. Добавлены также главы «Предварительное тестирование» и «Эконометрика финансовых рынков», которые будут полезны тем, кто интересуется соответственно теоретическими и прикладными аспектами эконометрики. Значительно увеличено количество упражнений. Включены упражнения с реальными данными, доступными для читателя на web-сайте книга. Для студентов, аспирантов, преподавателей, а также специалистов по прикладной экономике и финансам.

Эконометрика, Начальный курс, Учебник, Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А., 2004
Скачать и читать Эконометрика, Начальный курс, Учебник, Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А., 2004
 

Эконометрика-2, Продвинутый курс с приложениями в финансах, Учебник, Айвазян С.А., Фантаццини Д., 2014

Эконометрика-2, Продвинутый курс с приложениями в финансах, Учебник, Айвазян С.А., Фантаццини Д., 2014.

Продвинутый курс эконометрики охватывает ряд важнейших разделов дисциплины. В частности представлены методы и модели анализа многомерных временных рядов, последние достижения в области финансовой эконометрики (ко-пула-функции, методы управления финансовыми рисками). Для решения задач используется экономический инструментарий, включающий относительно недавно разработанные современные методы анализа многомерных временных рядов, байесовский подход в сочетании с приемами имитационного статистического моделирования, продвинутые численные методы оптимизации. Вычислительная реализация описываемых в учебнике примеров основана на использовании статистических и эконометрических пакетов R, Stata, Eviews, GAUSS. Для студентов и аспирантов экономической и математической специализации, интересующихся продвинутыми эконометрическими методами и их приложениями в финансах, а также сотрудников аналитических служб банков и инвестиционных компаний.

Эконометрика-2, Продвинутый курс с приложениями в финансах, Учебник, Айвазян С.А., Фантаццини Д., 2014
Скачать и читать Эконометрика-2, Продвинутый курс с приложениями в финансах, Учебник, Айвазян С.А., Фантаццини Д., 2014